¡NO LO HAGAS! Es muy molesto porque los usuarios de tu página pueden estar en su trabajo, o estar escuchando otra música, etc. Es muy desagradable.

Hecha la advertencia, el código es este:

<embed src="archivo.mid" autostart="true" loop="false"/>

Estoy suponiendo que "archivo.mid" es un fichero en formato MIDI que está en el mismo directorio que la página. El tag BGSOUND es sólo para MS Internet Explorer y no funciona en otros browsers, tampoco es estándar del W3C y no te aconsejo que lo uses.

Mark Huckvale del UCL tiene una página con más ejemplos.